于小彤出生于辽宁省大连市,小时候由于身体不好,父母为了让他强身健体,起初决定让他去学习武术,但又觉得学武术很苦,便选择让他去学舞蹈。于小彤11岁时,考入了北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校,并开始学习芭蕾舞。